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    社保基金风险防控措施 [基于GARCH-EVT-CopuIa的社保基金投资组合风险测度研究]

    时间:2019-07-12 06:44:04 来源:星星阅读网 本文已影响 星星阅读网手机站

      摘要:社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARcH、EvT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于eopula方法研究组合中金融资产问的相关结构,最后,运用Monte carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARcH-EvT-copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
      关键词:GARcH;极值理论;coupla;社保基金;投资组合;自助法
      文章编号:1003-4625(2011)08-0008-05 中图分类号:F840.32 文献标识码:A

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