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    【商业银行市场风险压力测试研究】 市场风险压力测试报告

    时间:2019-06-10 06:54:05 来源:星星阅读网 本文已影响 星星阅读网手机站

      在2007年-2008年的全球金融危机中,西方银行集团、金融机构无一例外地因对压力时期(即危机时期)风险估计不足而出现严重的财务状况,最终使这次危机发展成为波及经济层面的金融劫难。鉴于压力测试具有量化银行在极端情况下的风险暴露,进而建立起风险因素与银行财务状况关联性的功能,国际银行业及风险管理组织着力强调压力测试的重要性,并作为当前市场风险管理的重点。2009年2月美国财政部长盖特纳便提出针对全美19家大型银行资本充足率的压力测试。2010年欧洲银行业为平复市场担忧情绪,亦进行了资本充足率的压力测试。虽然压力测试已成为风险管理的重要工具,但由于我国银行业在风险管理方面起步较晚,压力测试尚处于摸索阶段。银行业压力测试主要包括市场风险压力测试和信用风险压力测试。其中市场风险压力测试关注市场价格波动对银行的影响。本文旨在分析市场风险测试的意义和特点,阐述压力测试在理论层面和实际应用上的发展程度,说明市场风险压力测试的实现形式,探讨压力测试尚存在的问题及未来的发展方向。

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