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    【新资本协议下经济资本计量的实用方法】巴塞尔新资本协议对银行资本的规定

    时间:2019-06-13 06:57:24 来源:星星阅读网 本文已影响 星星阅读网手机站

      摘要:经济资本是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文辨析了非预期损失和经济资本的关系,从符合监管要求和便于操作实施的角度出发,介绍了基于期权定价理论和基于新资本协议资本计提公式的实用计量方法,从理论依据、计算步骤和应用评价三个维度进行了阐述。最后,对商业银行实施经济资本计量提出了若干建议。
      关键词:新资本协议;经济资本;期权定价理论;资本计提公式
      JEL分类号:G31 中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1006―1428(2011)09―0113―04

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