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    我国黄金现货波动率预测能力分析 现货黄金分析师

    时间:2019-07-11 06:44:21 来源:星星阅读网 本文已影响 星星阅读网手机站

      摘要:GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARcH模型、GARcH-SKST模型、cARR模型和cARRx模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-zarnowitZ回归方程和Diebold―Marian0检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是cARR模型在波动率研究方面优于其他模型。
      关键词:期货市场;GARcH模型;cARR模型;波动率
      文章编号:1003-4625(2011)08-0047-04 中图分类号:F830.91 文献标识码:A

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